تجارت گاز طبیعی در سه بازار منطقه ای آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام می شود که در هر یک از این مناطق قیمتگذاری بر اساس مکانیسمهای گوناگونی انجام می شود.

با در نظر داشتن اینکه امروزه سه سازوکار قیمت گذاری بر اساس نفت، قیمت گذاری نظارت شده و قیمت گذاری بازار رقابتی مبنای مشخص شدن قیمت گاز طبیعی است، مقاله «تخمین قیمتهای نقدی روزانه گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی» رفتار قیمتی گاز طبیعی را بر اساس مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بررسی کرده است.

بر اساس این مدل برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش بینی قیمتهای نقدی روزانه گاز طبیعی هنری هاب از 1997/01/07 تا 2012/03/20 ارزیابی شده است.

نتایج نشان می دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس رو در مقایسه با پیش رو در سطح پایین تری قرار دارد. 

همچنین با افزایش تعداد اجراهای تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش بینی کاهش یافته است، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می شود. 

سرانجام، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهد که رویکرد پیش رو و به طور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره  2001 - 2004 در روش پس رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش رو می توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبۀ مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. 

به علاوه نتایج حاکی از آنست که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاسهایی که دارای تلاطم بالاتری هستند به نسبت معیارهای ارزیابی بهتری دارند و بهتر می توان از آنها در پیش بینی قیمتها در قالب مدل GBM بهره گرفت.