برای نیل به پیش بینی دقیقتر مدلهای مختلفی در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته که هر یک از مزیتهای خاصی همچون انعطاف پذیری، خوشه بندی نوسانها، پیش بینی دقیق و بازش درون نمونه ای و ... برخوردارند اما در میان همه آنها مدلهای GARCH بالرسلو که شکل تعمیم یافته مدلهای ARCH انگل است از شهرت بالاتری برخوردار هستند.

از این رو در مقاله «پیش بینی نوسانات بازارهای آتی نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ» با استفاده از مجموعه ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ (MRS-GARCH)  نوسانهای بازارهای آتی نفت در افقهای زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه شده است.

در نهایت پیشنهاد می شود که در صورت تقویت بورس نفت در کشور متخصصان مالی و بورس می توانند از مدلهای ترکیبی برای پیش بینی نوسانهای بازار نفت استفاده کنند.